Ignac Mostovic, znany z social mediów i wcześniejszych konferencji M1. Ponad dwie dekady na rynku jako trader indywidualny i zapalony kolekcjoner danych. Ignac to niewątpliwie enigmatyczna postać na polskiej scenie traderskiej. Jedna z nielicznych, która w kompetentny sposób potrafi sczytywać dane z rynku opcji.

Do tego tym mniej licznych, które przerobiły metody Antona Kreila. Od kilku lat intensywnie eksploruje strukturę rynku amerykańskiego z perspektywy indeksu SP500. W swoim podejściu do spekulacji dopuszcza tylko modele algorytmiczne bez cienia uznaniowości.

Powiedzenie, że rynek nieustannie się zmienia, nabrało w ostatnim czasie szczególnego znaczenia. O ile sama mikrostruktura rynku niewiele się zmieniła, o tyle wpływ poszczególnych jej składowych na ceny, odbiega już znacznie od tego co widzieliśmy choćby kilkanaście miesięcy temu.

 

– Kiedy około sześć lat temu rozpoczynałem swoje badania nad wpływem rynku opcyjnego na akcyjny i futures, spodziewałem się, że to dobry kierunek ponieważ wyniki analiz nie pozostawiały wątpliwości – rynek opcyjny nabiera na sile i coraz bardziej oddziałuje lokalnie na ceny setek instrumentów – podkreślił Mostovic.

Rynek opcyjny nabiera na sile i coraz bardziej oddziałuje lokalnie na ceny setek instrumentów. O ile OPEX (option expiration) był od dawna przywoływany jako wydarzenie, na które należy zwracać uwagę, nawet handlując tylko futures, o tyle dzisiaj każda sesja może być zdeterminowana transakcjami opcyjnymi ciągnąc za sobą całe indeksy.

Pierwsza część prezentacji: Dlaczego tak się dzieje a przede wszystkim jak wykorzystać informacje płynące z danych opcyjnych w handlu?

Druga część prezentacji: dopełnienie najważniejszych aspektów obecnej struktury futures – zmitologizowana przez bajkopisarzy taśma. Jakie dane, czego szukać i jak ogarnąć tysiące cyferek na minutę w oparciu o własne szablony Sierrachart. Konkretnie i bez nawijania makaronu.

Trzecia część prezentacji: interpretacja dwóch pierwszych części. Narzędzia, które autor ciągle rozwija, używa i udostępnia.

– Zanim jednak sięgnięcie po gotowe rozwiązania mam wielką nadzieję, że dzięki wiedzy i informacjom jakie przekażę w tym wystąpieniu, zainspiruję Was do samodzielnych badań i analiz – podkreślił Ignac.

Program wystąpienia:

1. Mikrostruktura SP500 na dzień dzisiejszy

2. Order/Transaction Flow na eminiES futures

3. Nowa odsłona cotrt czyli Emini.Today